Không chứa đầy những tình tiết lâm ly bi đát, không có những chi tiết hư cấu nghẹt thở, cũng không có những trường đoạn cãi vã và tuyệt nhiên không có những cảnh quá thân mật và trần trụi như làm tình, Vương Gia Vệ vẫn khắc hoạ rất tinh tế những chuyện tình đầy bi kịch của các nhân vật trong phim, theo một cách chân thực và giàu nghệ thuật nhất có thể.
Phim của Vương Gia Vệ luôn có những đặc trưng không thể lẫn đi đâu: Nhân vật chính trong phim của ông là những người rất đỗi bình thường mà ta có thể gặp ở bất kì nơi nào. Họ sống trong một đô thị đông vui nhộn nhịp, nhưng lại rất biệt lập với xã hội và không thực sự giao tiếp với mọi người xung quanh. Họ cô độc, hút thuốc liên tục và thường xuyên độc thoại và hay trò chuyện với những thứ vô tri. Câu chuyện trong phim Vương Gia Vệ diễn ra đều và nhẹ, không có những cao trào lớn hay những tình tiết giật gân như những phim tình cảm hiện đại, nhưng lại vô cùng day dứt theo một cách rất riêng. Phim của ông không đi nặng vào nội dung, thậm chí một số người có thể chê cốt truyện của ông nhàm chán và lặp lại, nhưng thứ tạo nên vẻ đẹp phong cách của Vương Gia Vệ chính là đi sâu vào nội tâm của nhân vật, thứ vẫn luôn bị né tránh bởi các nhà làm phim hiện đại về sự phức tạp của nó. Chính nhờ sự táo bạo này đã tạo nên thương hiệu của Vương Gia Vệ, và thực sự không phải ai cũng có đủ khả năng để thể hiện được hết những những cảm xúc mà ông muốn truyền tải.
Những nhân vật trong câu chuyện của Vương Gia Vệ luôn có những ám ảnh về tình cảm, cũng là mở đầu cho mọi tuyến truyện. Như trong A Phi chính truyện, tay chơi Yuddy phản bội tình yêu của rất nhiều cô gái, do anh quá ám ảnh bởi hình tượng người mẹ đã bỏ rơi anh lúc còn bé. Chúng ta cũng không thể không nhắc đến sự ám ảnh về mỗi tình cũ của anh cảnh sát 633 trong Trùng Khánh sâm lâm, khi anh thường bất chợt nhớ về cô tiếp viên hàng không và liên tục chờ đợi một ngày người mình yêu sẽ trở lại. Tất cả những nhân vật này luôn có cơ hội để vượt qua những ám ảnh trong quá khứ, nhưng cuối cùng, vì những lý do khách quan hay chủ quan, họ lại chọn gặm nhấm nỗi đau đó một mình. Như trong Trùng Khánh sâm lâm, cô tạp vụ quyết định bay sang California để học ngành hàng không, để người cô thầm thương trộm nhớ là anh cảnh sát 633 chờ đợi trong quán bar cùng tên với một bức thư đã ngấm nước mưa, sau đó anh cảnh sát cũng bỏ lỡ mất địa điểm một năm sau, cũng tại Californima. Một hình ảnh nữa chính là cảnh nàng Tô Lệ Chân tìm cách khước từ những hành động thân mật với chàng Chu Mộ Văn. Kết thúc phim, những nhân vật trong phim của Vương Gia Vệ vẫn cô đơn như một sự sắp đặt của số phận. Có vẻ tình yêu đôi lứa không phải là nội dung chính mà Vương Gia Vệ muốn truyền tải, mà nó chỉ là một thứ công cụ sắc bén, khắc sâu thêm sự cô đơn lên những con người lẻ loi không có lối thoát và bế tắc trong việc tìm được một chỗ dựa vững chắc cho tình yêu dù đang ở một nơi đô thị đông đúc.
Lý do mà các tác phẩm của Vương Gia Vệ vẫn làm say đắm công chúng suốt bao nhiêu năm qua, chắc hẳn không chỉ nhờ cách kể chuyện tài tình, những điệu bộ tinh tế của nhân vật, những góc máy đẹp đầy ẩn ý, hay những bản nhạc du dương làm si mê lòng người. Ông đã khắc hoạ một câu chuyện mà ta có thể thấy ở bất kì đâu trong cuộc sống, dù có bao nhiêu lâu vẫn sẽ giữ nguyên được giá trị của mình, từ sự lạc lõng của con người trong phố thị phồn hoa, tuyệt vọng tìm kiếm cho mình một tình yêu hay chỗ dựa tình thần, đến những chuyện tình đổ vỡ mà ta đã quá quen thuộc, nhưng lại được truyền tải đến người xem thông qua lăng kính nghệ thuật đẹp đẽ mà đượm buồn, ý nghĩa hơn các câu chuyện sáo rỗng mà ta vẫn hay nghe. Những thước phim của Vương Gia Vệ chân thực đến nỗi, mỗi khi xem xong, tôi luôn cảm thấy đồng cảm cho những mảnh tình khuyết trong câu chuyện, đến mức lo sợ rằng, có khi nào một ngày nào đó, chính bản thân ta cũng sẽ phải trải qua và chịu đựng những cảm xúc đau đớn và giày vò như họ?